A Markov Regime-switching ARMA Approach for Hedging Stock Indices

請用此 Handle URI 來引用此文件： http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/85612

題名:	A Markov Regime-switching ARMA Approach for Hedging Stock Indices
作者:	Chen, Chao-Chun Wen-Jen Tsay
公開日期:	2011
關聯:	JOURNAL OF FUTURES MARKETS 31(2), 165-191
URI:	http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/85612
ISSN:	http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=0270-7314&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT
顯示於：	經濟研究所

顯示文件完整紀錄

檢查

TAIR相關文章

在 IR 系統中的文件，除了特別指名其著作權條款之外，均受到著作權保護，並且保留所有的權利。