Quantifying Volatility Clustering in Financial Time Series

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題名:	Quantifying Volatility Clustering in Financial Time Series
作者:	Tseng, J. J. Li, S. P.
公開日期:	2012-01-01
關聯:	International Review of Financial Analysis23, 11-19
URI:	http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/47007
顯示於：	物理研究所

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